为什么协整检验的adf临界值比正常的adf临界值要小

提问网友发布时间：2024-04-12 10:40

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热心网友回答时间：2024-04-22 08:22

因为协整检验检验的是序列之间的关联关系，而正常的adf检验检验的是序列本身的存在性。
因此，协整检验的adf临界值要小于正常的adf临界值，这是为了更容易检测出序列之间的关联关系。
协整检验的adf临界值的计算是由滞后阶数以及自变量的个数决定的，当滞后阶数增大，自变量的个数增多时，协整检验的adf临界值会更小，从而可以更容易发现序列之间的关联关系，从而更容易建立出有效的协整模型。

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